주식 진입가·손절가(방어가)·익절가는 이렇게 계산합니다
Ensemble ML 주식신호 대시보드가 후보 종목을 고르고 기준가를 정하는 규칙을, 실제 코드에 있는 숫자 그대로 공개합니다.
요약
- 장 마감 뒤 여러 데이터(외국인·기관·연기금 수급, 거래대금, 기술적 위치, 체결강도, 테마)로 후보를 고르고, 다음 거래일에 볼 종목 20개를 공개합니다.
- 지금 공개되는 20종목은 모두 규칙(RULE) 기반입니다. 머신러닝 모델은 아직 승인 전 비교(섀도) 단계라 공개 순위에 쓰지 않습니다.
- 진입가·방어가·익절가는 기준 가격에 상황별 배수를 곱하고, 가까운 지지·저항이 있으면 그 가격에 맞춥니다.
- 매일 0~100점의 시장 급락 위험 점수를 함께 계산해 진입 기준을 더 보수적으로 바꿉니다.
- 투자 권유가 아니라 참고 정보입니다. 무료로 공개하며, 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
1. 하루 흐름
- 장 마감 뒤(20:00 무렵): 거래소·증권사 데이터를 수집하고 후보 계산을 돌립니다. 이 결과가 다음 거래일 추천 목록이 됩니다(화면의 "10-08 생성 · 10-12 대상"처럼 생성일과 대상일을 함께 표시).
- 아침(06:30 무렵): 밤사이 미국 시장 지표를 반영해 다시 점검합니다.
- 장중: 실시간 가격으로 기준가와의 거리를 다시 계산해 보여 줍니다. 저장된 기준가 자체는 바꾸지 않습니다(성과 측정용 원본 유지).
- 휴장일·주말에는 새 추천을 만들지 않고 직전 결과를 그대로 보여 줍니다.
2. 후보는 어떻게 고르나
14개 출처에서 종목을 모으고, 출처를 성격이 같은 6개 계열로 묶어 점수를 매깁니다. 같은 계열의 신호가 여러 개 겹친 것보다 서로 다른 계열에서 함께 잡힌 종목을 더 높게 봅니다.
| 계열 | 포함되는 출처 |
|---|---|
| 수급 | 외국인 순매수, 기관 순매수, 연기금 순매수 |
| 유동성 | 거래대금 상위, 거래대금 급증, 체결강도 상위, 시간외 거래량, 대량 체결 |
| 가격 모멘텀 | 52주 신고가 근처, 신고가 근접 |
| 테마 | 국내외 테마 모멘텀 |
| 포지셔닝 | 공매도 상환 압력(숏스퀴즈) |
| 타이밍 | 기준가 근접, 시간외 등락률 |
- 매도 쪽 신호(외국인·기관 순매도, 개인 순매수·순매도)는 후보 출처로 쓰지 않습니다.
- 한 테마·섹터에 몰리지 않도록 같은 테마는 최대 5종목까지만 둡니다.
- 데이터가 모자라거나 가격 정합성 검사를 통과하지 못한 종목은 공개 목록에서 뺍니다.
- 매일 학습 보정: 최근 성과를 보고 출처별 가중치를 아주 작게 조정해 순위(순서)에만 반영합니다. 화면의 "학습+0.1" 같은 배지가 그 크기입니다. 후보 구성이나 기준가는 바꾸지 않습니다.
3. 진입가·방어가·익절가 계산
기준 가격(직전 종가 또는 후보 계산 시점 가격)에 아래 배수를 곱해 기본값을 만듭니다.
| 상황 | 진입 | 방어 | 익절 |
|---|---|---|---|
| 외국인·기관 동시 순매도 | ×0.970 | ×0.955 | ×1.030 |
| RSI 76 이상 + 당일 7% 이상 급등 | ×0.972 | ×0.970 | ×1.035 |
| RSI 76 이상(과열) | ×0.972 | ×0.955 | ×1.035 |
| 수급 방향이 엇갈리고 확인 전 | ×0.982 | ×0.962 | ×1.040 |
| 순매수 + 3개 이상 출처에서 포착 | ×0.992 | ×0.970 | ×1.045 |
| 그 밖의 기본 후보 | ×0.985 | ×0.965 | ×1.040 |
위에서부터 먼저 해당하는 줄 하나만 씁니다. 검토된 규칙 프로필의 거리 계수(0.35~1.8배 범위)로 기준 가격과의 거리를 조정할 수 있습니다.
지지·저항에 맞추기
- 지지선이 기준 가격 아래 12% 이내에 있으면 진입가는 지지선 +0.8%, 방어가는 지지선 −1.3%와 기본값 중 더 낮은 값을 씁니다.
- 저항선이 기준 가격 위 1.5%~18% 사이에 있으면 익절가는 저항선 −1.3%와 기본값 중 더 낮은 값을 씁니다(단, 기준 가격 +1.2%와 진입가 +2.5%보다 높을 때만).
- 저항선이 1.5% 이내로 너무 가까우면 따로 표시합니다(위가 막혀 있다는 뜻).
- 익절가는 최소 거리를 지킵니다: 기본 +3.5%, 순매도나 수급 엇갈림이면 +3.0%, 동시 순매도나 과열이면 +2.5%.
- 항상 익절가 > 진입가 > 방어가가 되도록 맞춥니다.
예시(거리 계수 1배, 지지·저항이 멀 때, 기본 후보): 기준 가격 10,000원 → 진입가 9,850원 · 방어가 9,650원 · 익절가 10,400원.
기준가를 읽는 법
- 진입가: 이 가격 근처에서만 나눠서 접근하라는 기준입니다. 실시간 가격이 진입가보다 5% 넘게 높으면 "추격" 구간으로 보고 표시만 합니다.
- 방어가: 이 가격을 깨면 경고입니다. 자동 청산이 아닙니다.
- 익절가: 일부 수익 실현을 검토하는 가격입니다. 이미 넘어선 종목은 새 진입 대상으로 보지 않습니다.
- 성과는 "1일 신호 · 다음 거래일 종가 청산"을 전제로 계산합니다(2026-09-24부터 기존 지표와 함께 검증 중).
4. 시장 위험을 어떻게 반영하나
매일 시장 급락 위험 점수(0~100)를 계산합니다. 환율·미국 금리·반도체 지수·VIX 같은 실시간성 지표와, 한국 금리·외국인 현물/선물·프로그램 매매·일정·신용 같은 전일 확정 지표를 합칩니다. 점수가 높을수록 추천을 지우는 대신 진입 조건을 더 엄격하게 바꿉니다.
- 종합 50 이상: 추천은 유지하되 진입가를 더 보수적으로 보고, 수급 확인 전 매수 금지.
- 종합 60 이상 또는 전일 확정 70 이상: 기준가 근처 분할·눌림 확인만, 추격 금지 경고.
- 종합 또는 실시간 70 이상: 급락 대비. 즉시 진입형 후보를 지지 확인형으로 낮춥니다.
5. 성과는 어떻게 재나
- 주간 적중률: 평가일 종가가 기준가보다 높았던 비율입니다. 실제로 그 가격에 체결됐는지와는 다른 정의입니다.
- 전체 후보와 "매수" 판단 종목을 나눠서 셉니다. 값은 대시보드의 주간 적중률 카드에 그대로 공개합니다.
- 저장된 원래 기준가로만 채점합니다. 장중에 다시 계산해 보여 준 값으로 성과를 바꾸지 않습니다.
6. 한계
- 거래소·증권사·포털 등 외부 데이터가 늦거나 빠지면 그 항목은 "수집대기"나 "미관측"으로 표시하고 점수에 넣지 않습니다.
- 과거 결과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 기준가는 체결을 약속하지 않습니다.
- 개별 상담이나 유료 서비스를 하지 않습니다. 이 페이지와 대시보드는 투자 권유가 아닙니다.